Contrairement à Falher ou à Girouxville nommés en l'honneur de missionnaires-colonisateurs, la ville de Donnelly ne prit pas le nom d'un membre du clergé. Donnelly était plutôt le nom de famille d'un conducteur de train irlandais qui travaillait pour la compagnie de chemin de fer Edmonton-Duvengan/Colombie-Britannique. Son influence auprès du gouvernement de l'époque fut souvent fort appréciée. La ville, regroupant maintenant plus de 400 habitants, fut donc baptisée ainsi en 1915 et érigée en paroisse le 22 novembre 1922 par décret religieux.