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 La Police à cheval du Nord-Ouest (PCNO) a été créée le 23 mai 1873 par l'adoption d'une loi par le Parlement canadien. Des hommes de 18 à 40 ans, « de constitution saine, bons cavaliers, actifs, aptes au service et de bon caractère » sont engagés, leur salaire variant de 0,75 à 1,00$. De plus, la connaissance de l'anglais ou du français écrit et parlé est essentielle pour devenir membres du corps paramilitaire des Territoires du Nord-Ouest.
La PCNO avait pour principaux objectifs « de mettre fin au trafic de boissons alcooliques dans le Nord-Ouest, gagner la confiance des Autochtones, percevoir les douanes et effectuer toutes les tâches d'un corps policier. » Le 30 août 1873, par un arrêté du conseil mettant en vigueur les dispositions de la Loi sur la police à cheval, la PCNO a enfin vu le jour. Après les événements des collines de Cyprès, où des chasseurs blancs avaient massacré une tribu assiniboine, les premiers effectifs ont été augmentés à deux troupes : 300 hommes ont alors été postés à Fort Dufferin (Manitoba).
Dès juillet 1874, les policiers à cheval du Nord-Ouest ont dû se déplacer de Dufferin vers le sud de l'actuelle province de l'Alberta afin de couvrir un plus large territoire et de localiser le Fort Whoop-up, haut lieu de contrebande. Une partie de la troupe s'est par contre dirigée vers le Fort Edmonton, appartenant à cette époque à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Après des mois de recherche acharnée, le commissaire James F. Macleod et ses troupes ont repéré le Fort Whoop-up, situé en contrefort des Rocheuses, grâce à l'aide du guide métis Jerry Potts. Toutefois, les trafiquants avaient déjà quitté les lieux.
À partir d'octobre 1874, la Police à cheval a entrepris la construction de son premier avant-poste, le Fort Macleod, sur les berges de la rivière Oldman. Par la suite, la PCNO a établi de nouveaux quartiers à Fort Saskatchewan, Fort Calgary et Fort Walsh, assurant ainsi la restauration de l'ordre public aux frontières de l'Ouest canadien. « L'emplacement des premiers postes de police a été déterminé d'après les territoires de chasse des Premières nations et de la nécessité de lutter contre le trafic du whisky. »
De 1874 à 1885, la PCNO « a pour tâche principale de nouer et d'entretenir des relations amicales avec les membres des Premières nations des Territoires du Nord-Ouest. » La préoccupation majeure du gouvernement canadien était alors d'éviter les guerres entre les tribus amérindiennes et les colons blancs venus s'installer dans les Territoires. Le gouvernement ne voulait pas répéter les erreurs commises par les Américains lors de la colonisation de l'Ouest américain alors qu'ils ont été confrontés aux Premières nations sioux qui refusaient de limiter leur territoire à celui des réserves. Au Canada, les policiers à cheval ont énormément contribué aux relations pacifiques qu'ont entretenues les Premières nations avec le gouvernement canadien et a également favorisé la signature de traités permettant l'acquisition par le Canada de larges territoires destinés à la colonisation. Une fois les Amérindiens dans les réserves, les effectifs policiers ont été déployés dans les colonies aménagées le long du chemin de fer. Le nombre de policiers est alors augmenté à 500 hommes, les responsabilités à assumer étant plus nombreuses et plus lourdes.
Cependant, l'arrivée dans l'Ouest du chemin de fer du Canadien Pacifique a amené son lot de problèmes : conditions de vie difficiles, violence, dépendance au jeux, alcoolisme, etc. La baisse des salaires des ouvriers du Canadien Pacifique a également résulté en quelques grèves, par exemple, en 1883 à Moose Jaw et Broadview puis en 1885 à Beaver Crossing. « C'est pourquoi la police crée un détachement [...] qui sera chargé de suivre la construction et de faire respecter la Loi pour le maintien de la paix au voisinage de travaux publics, loi qui interdit le jeu et la boisson dans un rayon de dix milles de chaque côté de la ligne de chemin de fer. » Les policiers de la PCNO ont également accompli d'autres tâches : ils ont été maîtres de poste, receveurs de douanes, agents des Autochtones, conseillers agricoles, recenseurs, distributeurs de grain de semence, météorologues, médecins, etc. Ils ont été par la suite remplacés par des fonctionnaires avec la création de ministères fédéraux et territoriaux.
 Après avoir joué un rôle important lors de l'écrasement de la rébellion des Métis de Red River (Manitoba) en 1885, la PCNO a fait face, par la suite, à certains soulèvements religieux des Doukhobors venus d'Europe continentale entre 1896 et 1914. Lors de la Première guerre mondiale, elle a dû également surveiller de près des éléments proallemands, venus des Etats-Unis, afin de prévenir la violence, les sabotages, l'agitation sociale, etc. Puis, afin qu'elle consacre ses efforts à protéger la frontière canado-américaine, le gouvernement canadien l'a dégagée de son rôle de police provinciale pour l'Alberta et la Saskatchewan.
Au tournant du 20e siècle, même si la police montée faisait déjà partie des légendes de l'Ouest et de l'imagerie collective, inspirant romanciers et producteurs de films, la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest a dû faire face à plusieurs défis de taille (guerres, crises économiques, grèves industrielles, etc.). Ces bouleversements sociaux ont exigé la réorganisation du corps policier ainsi que la redéfinition de ses responsabilités. Cependant, à plusieurs reprises, les policiers fédéraux se sont illustrés sur la scène internationale (guerre des Boers (Afrique), guerres mondiales (Europe), etc.). Ainsi tant pour son dévouement à mettre en valeur l'Ouest canadien que pour ses loyaux services outremer, la Gendarmerie a mérité une réputation internationale d'excellence et la reconnaissance de la famille royale d'Angleterre. En effet, en 1904, le roi Edouard VII lui a accordé le qualificatif « royale » en la nommant « Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest », appellation maintenue jusqu'en 1920.
L'après-guerre est, quant à elle, source de bien des maux sociaux dû au chômage et au coût de la vie élevé, incitant ainsi le gouvernement canadien à étendre les pouvoirs de la Gendarmerie aux quatre provinces de l'Ouest et à en augmenter les effectifs à 2000 hommes. De plus, « craignant que le pays ne s'engouffre dans une révolution semblable à celle de la Russie, le gouvernement fédéral décide qu'un seul service de police fédérale sera responsable de faire respecter l'ordre public au Canada ». En février 1920, la police du Dominion, faisant autorité dans l'est du Canada, est absorbée par la Royale Gendarmerie du Nord-Ouest. Le nouveau corps policier, dont la direction générale se trouve maintenant à Ottawa, porte désormais le nom de Gendarmerie royale du Canada.
Les extraits de textes proviennent de la section « La GRC à ses débuts » qui se trouve sur le site Web de la Gendarmerie royale du Canada à http://www. rcmp-grc.gc.ca.
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